Немало Кокшенову довелось сниматься и в военных картинах. Он был и ефрейтором, и старшиной, и майором. Правда и здесь его, как правило, использовали все в том же комедийном амплуа. Сам же Кокшенов с особой теплотой вспоминает роль рядового Курыкина в фильме Владимира Фокина «Александр маленький». По его собственным словам, эта роль стоит любой генеральской: «В Курыкине воплотились лучшие качества нашего воина. Воина-победителя, воина-освободителя. Есть в нем что-то от Теркина».